行情数据获取

数据是量化的起点。这一篇我们重点搞定富途 OpenAPI，因为它能拿到港美股的实时行情和历史数据，对于做港美股交易的人来说是最顺的选择。同时也会介绍几个免费数据源做补充。

数据源选型

数据源	覆盖市场	实时性	是否免费	优势	劣势
富途 OpenAPI	港美 A 股、期货、期权	实时	需要富途账号（基础免费）	数据全、可下单	需要本地网关
akshare	A 股为主，部分港美	延迟 15min	完全免费	无需账号	港美数据不全
yfinance	美股为主	延迟 15min	完全免费	简单易用	不稳定，偶尔被封
tushare	A 股	准实时	注册即用，部分付费	A 股数据最全	港美股弱
聚宽 / 米筐	A 股	实时	付费	专业、稳定	价格高

如果你跟我一样主要做港美股，富途 OpenAPI 是最优选。

富途 OpenAPI 准备工作

富途 OpenAPI 的架构跟其他数据源不太一样，它需要你本地跑一个网关程序 FutuOpenD，Python 通过 socket 跟这个网关通信，网关再去富途服务器拉数据。

你的 Python 代码  ←→  FutuOpenD（本地网关）  ←→  富途服务器

为什么这么设计？因为富途账号有交易权限，本地网关可以确保你的账号信息不会泄露给第三方。

Step 1: 下载 FutuOpenD

去富途 OpenAPI 官网下载 FutuOpenD：

macOS / Windows / Linux 都有版本
下载后是个独立的程序，不需要安装

Step 2: 启动 FutuOpenD 并登录

启动 FutuOpenD，用你的富途账号登录。登录后会显示监听端口（默认 11111）。

⚠️ 保持运行 FutuOpenD 必须保持运行，Python 程序才能拿到数据。可以放在后台。

Step 3: 安装 Python SDK

bash
uv pip install futu-api

获取行情数据

新建一个 Jupyter notebook，先连接 FutuOpenD：

python
from futu import OpenQuoteContext, RET_OK, KLType, AuType

# 连接本地 FutuOpenD（默认端口 11111）
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

1. 获取实时报价

python
# 获取苹果股价
ret, data = quote_ctx.get_market_snapshot(['US.AAPL'])

if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)

港股代码格式是 HK.00700（腾讯），美股是 US.AAPL。

2. 获取历史 K 线

python
ret, data, page_req_key = quote_ctx.request_history_kline(
    code='US.AAPL',
    start='2024-01-01',
    end='2024-12-31',
    ktype=KLType.K_DAY,           # 日 K
    autype=AuType.QFQ,            # 前复权
    max_count=1000
)

if ret == RET_OK:
    print(data.head())

返回的 data 是一个 pandas DataFrame，包含 time_key、open、high、low、close、volume、turnover 等字段。

3. 订阅实时推送

如果要做实盘策略，需要订阅实时推送：

python
from futu import StockQuoteHandlerBase

class StockQuoteHandler(StockQuoteHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret, data = super().on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret == RET_OK:
            print(data)
        return RET_OK, data

# 注册 handler
quote_ctx.set_handler(StockQuoteHandler())

# 订阅腾讯的实时报价
quote_ctx.subscribe(['HK.00700'], ['QUOTE'])

4. 获取股票列表

python
from futu import Market, SecurityType

# 获取美股所有 ETF
ret, data = quote_ctx.get_stock_basicinfo(
    market=Market.US,
    stock_type=SecurityType.ETF
)
print(data.head())

5. 用完关闭连接

python
quote_ctx.close()

💡 数据权限

港股 / 美股 Level 1 数据是免费的

港股 Level 2、美股 Nasdaq TotalView 等高级数据需要付费订阅

A 股 Level 2 也需要付费

封装一个简易的数据获取函数

每次都写 get_market_snapshot、request_history_kline 太啰嗦，封装一下：

python
from futu import OpenQuoteContext, RET_OK, KLType, AuType

def fetch_kline(code: str, start: str, end: str, ktype=KLType.K_DAY):
    """
    获取历史 K 线
    code: 'US.AAPL' / 'HK.00700' / 'SH.600519'
    start, end: '2024-01-01' 格式
    """
    ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
    try:
        ret, data, _ = ctx.request_history_kline(
            code=code,
            start=start,
            end=end,
            ktype=ktype,
            autype=AuType.QFQ,
            max_count=1000
        )
        if ret != RET_OK:
            raise Exception(f'fetch failed: {data}')
        return data
    finally:
        ctx.close()

# 使用
df = fetch_kline('US.AAPL', '2024-01-01', '2024-12-31')
print(df.head())

数据缓存

频繁请求行情数据既慢又浪费配额，建议把拉到的数据缓存到本地：

python
import os
import pandas as pd

def fetch_kline_cached(code: str, start: str, end: str, cache_dir='./data'):
    os.makedirs(cache_dir, exist_ok=True)
    cache_file = f'{cache_dir}/{code.replace(".", "_")}_{start}_{end}.parquet'

    if os.path.exists(cache_file):
        return pd.read_parquet(cache_file)

    df = fetch_kline(code, start, end)
    df.to_parquet(cache_file)
    return df

parquet 格式比 csv 小 5-10 倍，读写也快。

备选方案：免费数据源

如果你只是想学习回测，不需要实盘，免费数据源也够用了。

akshare 获取美股

python
import akshare as ak

# 获取苹果历史数据
df = ak.stock_us_daily(symbol="AAPL", adjust="qfq")
print(df.head())

akshare 获取港股

python
df = ak.stock_hk_daily(symbol="00700", adjust="qfq")
print(df.head())

yfinance（备用）

python
import yfinance as yf

ticker = yf.Ticker("AAPL")
df = ticker.history(start="2024-01-01", end="2024-12-31")
print(df.head())

⚠️ yfinance 时不时会被 Yahoo 风控，不太适合生产环境。学习时凑合能用。

富途 vs 免费数据源什么时候用什么

场景	推荐
学习、回测、研究	akshare（免费够用）
实盘策略、需要实时报价	富途 OpenAPI
需要下单交易	富途 OpenAPI
多市场对比研究	富途 OpenAPI（数据更全）

我自己的做法：学习阶段用 akshare 免费数据，写完策略要实盘之前再切换到富途。这样既省事又能快速验证想法。

小结

到这里你已经能：

✅ 配好富途 OpenAPI 环境
✅ 拉到港美股的实时和历史数据
✅ 把数据缓存到本地

下一篇富途 OpenAPI 完整指南我们系统讲透富途 API 的订阅额度、限频规则、错误码、交易接口等深度内容。如果你不打算深入富途，也可以直接跳到 Pandas 基础。

📌 常见坑

连接失败 → 检查 FutuOpenD 是否运行，端口是否一致

数据为空 → 检查股票代码格式（要带 US. / HK. 前缀）

被限流 → 富途有频率限制，每秒最多 10 次请求，多了会拒绝